工作规范:
职位名称:ISDA SIMM风险与资本分析助理总监
汇报对象:风险和资本分析总监
地点:纽约
薪资:10万至12万美元

结构
的风险与资本功能与会员、监管机构、政策制定者和其他标准制定机构合作，建立行业定位，并利用内部技术，就已结算和未结算衍生品市场的风险、保证金和监管资本问题提供分析和建议，目的是:

• 确保审慎的风险敏感监管和资本费用统一一致地适用于不同的金融风险和不同的市场和司法管辖区
• 促进结算和未结算衍生品市场的所有参与者，包括ccp，采用最佳和有效的风险管理做法
• 最大限度降低系统性风险，确保清算和未清算市场的安全有效市场

定量分析和技术效率对于ISDA来说至关重要，这两方面都符合合同和业务要求，包括发展基于事实的宣传。

在《风险与资本》中，的分析函数使用内部技术对成员和市场数据进行定量分析，这对ISDA SIMM的维护和管理，资本模型的实施，以及基于证据的风险，资本和保证金倡导的发展是有帮助的。该职能加强了ISDA在监管机构中的可信度，特别是在ISDA SIMM模型方面，是实现拟议规则制定实质性变化的关键。这一职能对于维护ISDA SIMM、资本模型基准和促进ISDA基于事实的主张至关重要．它使ISDA能够访问实际成员的数据，从而建立一个宝贵的数据库，用于监管风险分析和报告，即风险、资本和保证金随时间的趋势。

该职位向Risk and Capital Analytics驻伦敦的一位资深同事汇报。

这个角色
一个活跃的助理主任风险与资本分析团队确保完成其目标和目标，特别是与SIMM有关的目标和目标。它主要包括及时提供相关的SIMM定量分析，开发基于ISDA Perun™的支持技术，确保了项目的成功ISDASIMM维护周期．

岗位职责:

• 积极参与ISDA的内部分析能力，为ISDA SIMM的维护和管理提供相关的分析工具。这包括生成支持持续SIMM维护周期的分析:重新校准和验证、回测和基准测试，以及必要系统的实现、优化和维护，以执行SIMM维护周期的以下关键步骤:

1.在私有的ISDA SIMM模型中实现SIMM增强

2.从参与银行收集和清理所需数据-发现数据问题，提出改进数据质量的建议，协调重新提交数据

3.重新校正SIMM参数，以反映上述SIMM改进及更新的市场数据:

• 风险权重
• 相关性
• 历史波动率
• 浓度阈值

4.将独立校准的SIMM参数与上述重新校准的参数进行比较，分析差异并提出对调建议

5.创建一个更新的SIMM单元测试和结果评估，识别测试失败，并与参与银行进行交互，以解释/解决问题

6.执行、优化和自动化SIMM回测，将SIMM结果与银行14年历史数据的损益向量进行比较，并执行SIMM基准测试。与参与银行互动，解释/解决问题

• 与其他团队成员和ISDA同事互动，优化分析功能的质量和效率
• 确保持续维护SIMM的Perun，以确保其适合，并审查收集的数据、过程和分析结果的安全性和保密性
• 尊重和推广ISDA的企业价值观

所需技能和知识

• 在衍生品风险管理、衍生品市场和全球监管资本框架方面有丰富经验。了解银行的利润框架。
• 优秀的分析和量化能力
• 熟练使用Python, Excel VBA编程。
• 优秀的沟通能力。
• 积极主动，能进行有效的判断，并能开发分析功能和自身能力。

期望经历和教育程度

• 具有ISDA SIMM相关经验者优先
• 具有相对复杂的技术角色的相关经验，能够协调复杂的定量分析并将结果呈现给不同的利益相关者
• 衍生品风险管理和金融监管相关经验。具有国际银行衍生品交易、风险或结构设计经验者优先。
• 在量化金融的资格要求至少硕士水平，或同等的专业资格。

对ISDA
自1985年以来，ISDA一直致力于提高全球衍生品市场的安全性和效率。今天，ISDA拥有来自78个国家的1000多家成员机构。这些成员包括广泛的衍生品市场参与者，包括公司、投资管理公司、政府和超国家实体、保险公司、能源和大宗商品公司以及国际和地区银行。除了市场参与者，成员还包括衍生品市场基础设施的关键组成部分，如交易所、中介机构、清算所和仓库，以及律师事务所、会计师事务所和其他服务提供商。乐动国际在线登录平台网址有关ISDA及其活动的信息可在该协会的网站上查阅:www.zenatma.com。在Twitter, LinkedIn, Facebook和YouTube上关注我们。

好处
ISDA提供了良好的工作环境和良好的福利。

• 退休-与雇主匹配
• 人寿、伤残和意外伤害保险
• 医疗、牙科和视力保险为雇员和家属提供很少甚至免费的服务
• 慷慨的带薪假期
• 产假和陪产假
• 税前和税后通勤消费账户
• 教育——ISDA为所有办公室提供年度培训日历
• 弹性工作制
• 公司和办公室社交活动

如欲申请，点击这里